請問這里的月度便利性收益0.2%，轉(zhuǎn)換為年度收益率時，為什么不是（1+0.2%）^12-1，而是直接乘以12？
不好意思, 前面一個問題的圖片在這里....謝謝老師!
老師您好, 請問下: 麥考利久期, 修正久期, 美元久期, DV01-->它們的計算公式中的y都是指YTM對吧?, 也就是一個常數(shù)? 謝謝老師!
老師說的第二種算法，計算出來的結(jié)果是15.30，與第一種計算方法計算結(jié)果16.91相差較大，請問是什么原因呢？
我覺得forward rate怎么推倒出來的，講得不清楚，能多解釋一下嗎？
Failure 4老師之前上課說是波動率的變小的程度跟經(jīng)濟下行的關(guān)系 不明顯 這個D貌似不是這個意思嗎？ 我的理解有什么問題嗎？ 謝謝
這一題他交易的是股票，為什么收益率大，價格低？
這題的meanreversion是0.75怎么算的
1.請問這里如果與老師假設(shè)的相反，收英鎊支美元，swap價值是負值嗎？ 2.收支哪種貨幣是通過哪個角度看的，是通過A公司角度看收美元支英鎊算swap價值；還是在B公司角度看收英鎊支美元，還是站在發(fā)行swap的機構(gòu)看？
兩年期的保費計算問題。為什么第二年的保費和第一年的保費一樣？第一年的保費就是X沒問題，為什么第二年保費也是X？第二年死亡率跟第一年的死亡率不一樣，第二年的死亡率更高，保費也應(yīng)該更高啊
網(wǎng)課上老師說WWR是風險敞口和PD同向變動 RWR是風險敞口和PD反向變動。但是看到這題我發(fā)現(xiàn)WWR是敞口和PD同向變大，RWR是同向變小。不知道理解是否正確？
這兩道題說的是Margin PD 但是看答案的計算應(yīng)該是Forward PD啊
老師這道題看不懂題目，可以幫忙講一下嗎
不太懂B選項，6大于2.58，應(yīng)該是拒絕原假設(shè)啊
seller需要支付或有賠付，那seller應(yīng)該是金融公司，而underlying asset應(yīng)該是企業(yè)的資產(chǎn)，為什么金融公司的會和企業(yè)的asset信用質(zhì)量高度相關(guān)？
程寶問答
金程問答