想請問一下老師，為什么不需要把duration/(1+y) 題目中說的duration已經(jīng)默認是修正久期了嗎？ 一個題目說duration是多少多少，怎么判斷是麥考林久期還是修正久期呢？
請老師解答下此題，不是很理解答案的意思。var算出的是正值為什么就是earning
不明白為什么習題里面的u和d不用計算，直接就是什么上升和下降的概率？不明白
Mean square deviation 是什么，它跟semi standard deviation的關(guān)系
這里的Z值是多少?。繘]有給出置信水平??？
老師，您好，這題結(jié)果算出來是1.75，不是1.88. 不過1.88的確是4個選項中最接近的。對吧？
為什么講義只有標題沒有內(nèi)容？
example中的答案怎么算出來的能解答一下嗎 謝謝
老師啊，視頻答案解析里面的題目是尖峰啊，但是這道題里面的題目platycurtic，答案應該選A吧
請問老師 視頻里說美式是時間越長越值錢 歐式因為只有到期才能行權(quán)，所以目前和時間的關(guān)系不能確定？比如30天到期的歐式long put，15天時候s為0，k-s達到最大值，那么就不是時間越長越好了？
367 解析
課件89頁的題，A與P的協(xié)方差等于A的權(quán)重乘以A的方差，而老師上課時寫的是乘A的標準差，是不寫錯了？
第一題是不是答案錯了 選D
不是說風險越大收益越大嗎？那為什么 higer volatility，lower stock return
C為什么錯？
程寶問答
金程問答