這里的選項(xiàng)A是啥意思，是說tail risk 應(yīng)該用保險(xiǎn)而不是自我insurance嗎
ccp和clean house 有什么區(qū)別？
老師size是不是也是負(fù)反饋策略呀
這兩個(gè)所求的FV有什么區(qū)別
老師，為什么這里是1+Q呢？為什么不是1-Q，上一個(gè)就是減去的收益啊
老師，這兩個(gè)repay怎么區(qū)分流入還是流出呢？
管理費(fèi)比同行高，難道不代表說我不用非得賺錢也能拿到費(fèi)用，不算欺詐嗎
這是事實(shí)嗎？我怎么記得2000年初是互聯(lián)網(wǎng)泡沫，虧了不少錢來著？
對(duì)沖基金不就是收取管理費(fèi)和按照收益率抽取一定比例嗎，也沒見得考慮風(fēng)險(xiǎn)啊，C哪里錯(cuò)了
所以說是不是基本所有strategy在市場(chǎng)波動(dòng)率高的時(shí)候表現(xiàn)不好，除了期權(quán)這種
小盤股和大盤股，與成長(zhǎng)股和價(jià)值股有聯(lián)系嗎，還是說這倆一點(diǎn)聯(lián)系沒有
所以MVaR都相等的情況是風(fēng)險(xiǎn)最低，不是最優(yōu)嗎
所以這些題里給的return到底是不是expected return，如果expected return不是0，那是不是就得用均值- volatility*z這樣
這個(gè)Stratification方法，選category的時(shí)候是很主觀的我記得，那我為什么不能選risk低的category多一點(diǎn)，然后在那個(gè)里面選取前幾名alpha的資產(chǎn)，然后risk高的category少一點(diǎn)呢。這不也算overweighting嗎
怎么感覺像Sharp ratio的邏輯 請(qǐng)問兩者與本題指標(biāo)有關(guān)系嗎
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