數(shù)據(jù)少也是一個要考慮的因素嗎？
X是只有30個基點的利差，Y有70個，X承擔(dān)的風(fēng)險小，回報小，A為什么是錯的
為何這里德爾塔默認(rèn)為負(fù)數(shù)，老師寫了-57，-54
這題為何引入正的德爾塔才能使得風(fēng)險中性？沒有說原來的德爾塔是負(fù)的，只說了伽馬是正的
老師直播時說?？碱}是用24年的 pe題目，請問?？冀缑婺懿荒芤哺娇荚嚂r一樣，如果難度太大，整體內(nèi)容的大體位置相似也行
老師寫的第二行PUT，Rho到底是大于0還是小于0，她講出來的和寫出來的不一致
最后一個為什么是多重完美共線性？
老師寫的第3點性質(zhì)沒看懂，先確認(rèn)下，縱坐標(biāo)是theta,橫坐標(biāo)是T，90天的Theta絕對值并沒有比100天的Theta絕對值大?。?
非平行移動條件下怎么判斷哪個表現(xiàn)更好
前面不是說D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
老師，25題的concern for liq.怎么理解呢？
因為BSM模型就是假設(shè)在風(fēng)險中性前提下，所以這里的真實世界股票價格就是無風(fēng)險收益率Rf吧？最后一句話沒有錯，只錯在那個konwn吧？
請問這家公司與德國有什么關(guān)系嗎
收益的幾何平均不應(yīng)該是5%這幾個數(shù)字連乘然后開五次方嗎？？為什么是1+5%，然后連乘開五次方呢？ 沒搞懂。
兩值期權(quán)的k和實際到期價格的高低，和拿到的是現(xiàn)金還是資產(chǎn)有什么關(guān)系
程寶問答
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