遠(yuǎn)期的payoff不是應(yīng)該要折現(xiàn)嗎？
這題的K-means到底該怎么理解
這個(gè)利率互關(guān)的過程不太理解，老師例題和課本有區(qū)別，為什么得出的結(jié)果一致。這里互換的概念還是不太懂，簽訂4%固定利息和L+0.5%最終的浮動(dòng)利率為什么會(huì)變成L+0.5%
所以對(duì)C來說，不僅僅是要提交補(bǔ)充資本的計(jì)劃，還可能會(huì)被監(jiān)管要求做其他的事情。C的表達(dá)過于絕對(duì)。我是否可以這樣理解？
老師可以分別解釋一下這一題的四個(gè)選項(xiàng)嗎
雙邊清算和損失共擔(dān)機(jī)制有什么區(qū)別？
0.128是怎么計(jì)算出來的？ 如果涉及到查表， 請(qǐng)附上表格， 并詳細(xì)的一步一步說一下怎么查表得出0.128的，一級(jí)學(xué)過已經(jīng)都忘了
為什么用的是間隔1年的數(shù)據(jù)？ 為什么不用起初到題目要求計(jì)算時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)？ 題目也請(qǐng)翻譯一下，沒怎么看懂這是啥？ 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課件的哪個(gè)地方出現(xiàn)的，麻煩也說明一下。
C哪里錯(cuò)了
不太明白capital at risk 是什么意思，和economic capital 是一個(gè)意思嗎？
你好，請(qǐng)問spread payment approach考慮default probabilities和recovery rate是如何體現(xiàn)的，在計(jì)算 C（違約情況下得到賠付），B（違約情況下支付accural)和A（不違約情況下支付）三個(gè)現(xiàn)金流這個(gè)過程的時(shí)候怎么用到的。 以及這個(gè)方法和Gaussian copula time to default approach的區(qū)分？
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100 face value和 100*D*(s-c)的差值。Duration在這里該怎么理解，為什么期初不是100-100*（s-c)
能再解釋一下P(t
請(qǐng)問bank one是否是保護(hù)的買方，trs的賣方，那應(yīng)該是支出interest和升值的部分，收到L?sread?貶值的部分？
老師這里的折扣是不是就是haircut呀
程寶問答
金程問答