b里面exposure越大 counterparty risk不會越高嗎
請問B答案怎么理解？賣出期貨為什么對large move 無效？
這兩個題不會
老師 這幾個題怎么做
融券業(yè)務從broker借來的股票是繼續(xù)賣給同一個broker么？否則已經(jīng)賣出，broker怎么將之記于street account？
這里的rv同向指的是什么？為什么更愿意買期貨?
59題，model2的premium是什么？不會變？Ho-lee model的premium是入dt?會隨著t變化而變化？
56題，為什么答案中的dt不用題目中給定的值0.0833？
53題，statement1，parallel shift是什么意思？
47題，題目沒有DV01條件，也可以做題嗎？請講解思路
53題，為什么要把現(xiàn)貨價格轉成期貨價格？exposure是賺錢的部分，從時間上看是哪部分啊？
59題，counterparty’s survival不是CVA和BCVA公式中都有的嗎？
第89題請解釋一下
112題，題目說a seasoned 5.5%,是指每季度付息，年利率是5.5%？如果是季度付息，答案為什么是除以12，每月付息？
這道題為什么選擇D呢？
程寶問答
金程問答
