NOTE P. 13頁第三題，為什么correlation risk會使potential loss達(dá)到 unexpected？
怎么理解264的D選項? 對inverse floater不熟悉，講義上沒找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
260選項中的bond trades, call price 是指? 當(dāng)波動率增加，the value of call/call price降低?
關(guān)于公司債中types of interest payment clasification 是不是straight-coupon包括income bonds和participating bonds? 能不能解釋一下答案解析? 似懂非懂
不懂
請問老師，基礎(chǔ)班習(xí)題集515，是什么意思？整道題在說什么？完全看不懂啊
D選項為什么在場內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒有流動性風(fēng)險呢？提前終止時仍需要現(xiàn)金交割的時候為什么沒有流動性風(fēng)險呢？
這里spresd沒有明確是daily還是annual，為什么默認(rèn)為daily呢？
1.對storage cost的處理為什么不能是每年的按risk-free rate往回貼現(xiàn)(對一年的0.45進(jìn)行必要的期限調(diào)整) 2不明白為什么計算continuously compounding rate直接用0.45/5.05?
第6題，的確there is a risk of sampling from more than one population 但100個樣本，的確太少，而且the supervisor又沒說從不同的population中抽樣本，所以the resercher's 的回答是不是有點(diǎn)偏。 還是本身population隨時間變化就比較快，所以之后再次抽取sample的population就和之前的population不同了?
老師，請問百題中估值與風(fēng)險模型第31題為什么不可以用二叉樹算呢？
不懂算ed的
為什么future只受delta影響而不受gamma影響？
老師您好，我按照老師的算法計算了這道題的結(jié)果好像不對，老師給的計算方法對嗎？為什么沒有考慮增加了情景次數(shù)的影響？
skewed的厚度是左右不對稱的，但kurtosis的厚度是左右對稱的，那這道題為什么包含kurtosis, 而不是單一只有右偏分布?
程寶問答
金程問答