老師。 這里為什么是 non-prepayable?( 畫紅底線部分)
求問此題中的答案，各個答案能否幫忙分析一下。還有答案中關(guān)于選項B中錯誤的描述看不明白，重點解釋一下，謝謝
老師，百題23題這個jump to default 是巴四的要點嗎，講義說的置信度是99.9%，答案是不是錯了
老師，百題23題這個jump to default 是巴四的要點嗎，講義說的置信度是99.9%，答案是不是錯了
老師，百題第30題，我對C選項的表述感到疑問，題目說的應(yīng)該是core T1的意思，但是T1 equity不應(yīng)該是core T1加上additional T1的意思嗎？加上CCB后就是8.5%才對。然后，D選項關(guān)于at all times的解釋我也有疑問，CCB不應(yīng)該是固定加上2.5%嗎，看經(jīng)濟狀況好才決定加，經(jīng)濟不好就減少的應(yīng)該是抗周期性的另一個CCB吧
老師，50題，這個公式使用前提不是要求每一天獨立同分布嗎？題干中未提及，是否該選D
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎？
煩請老師講解下這道題怎么計算，謝謝
450題的解題思路沒弄明白。答案用的是什么公式?
438題現(xiàn)貨的duration為什么不是用5.9而是用6.2
431和432題的解題的負(fù)號沒看懂，最后hedge是sell還是buy沒搞懂
麻煩老師解析420題
416題怕利率上升期貨做多，為什么C選項不正確呢。而選擇互換
415題現(xiàn)貨和期貨不是應(yīng)該方向相反，反向運動的嗎，為什么不是B而是C答案
請老師解析411題解題思路
程寶問答
金程問答