請老師解析下384題解題思路，答案沒看明白
請老師解析下382題，沒看懂
老師，請問黑框中，我寫的是否有錯，這題為甚不選A。short call和short put 不都是在out of money 的時(shí)候絕對值最大？
short option不應(yīng)該是OTM的時(shí)候delta最好嗎
這兩dv01為什么不是相除呢？
老師請問36題，II選項(xiàng)錯在哪里？
請老師解答一下這道題的答案，答案看不懂用什么公式。
老師，34題D選項(xiàng)，題中是一個(gè)short put。其delta正，gamma負(fù)。如果用long put來hedge，其delta為負(fù)，gamma為正，可能就不需要futures了吧？
老師第48題，為什么時(shí)間價(jià)值為0則6個(gè)月利率為0？時(shí)間價(jià)值不是在期權(quán)到期時(shí)為0嗎？它和利率有什么關(guān)系？
這道題能重新解釋下嗎，梁老師講的沒有聽懂，尤其是b選項(xiàng)利率下降提前償付價(jià)格不是也會下降嗎
這道題能重新解釋下嗎，梁老師講的沒有聽懂，尤其是b選項(xiàng)利率下降提前償付價(jià)格不是也會下降嗎
這道題能重新解釋下嗎，梁老師講的沒有聽懂，尤其是b選項(xiàng)利率下降提前償付價(jià)格不是也會下降嗎
請問老師為什么藍(lán)筆寫的方法不行
蒙特卡洛模擬中涉及的幾何布朗運(yùn)動公式，趨勢項(xiàng)那部分，有些是用μt（瞬時(shí)收益值漂移）*Stdt，有些是用μ（長期均值）StΔt，那應(yīng)該是用μ還是μt呢？謝謝
由futures的定價(jià)公式，利率上升會使futures價(jià)值增加，與選項(xiàng)c矛盾。
程寶問答
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