老師，協(xié)會模擬57題，請解釋下每個選項，謝謝
講義第七頁，在算期權價值的時候為什么不是等于（22*0.25-1 + 18+0.25-0）*e-rT? 為什么只等于價格上漲的時候？
老師不好意思，之前關于T-bond和Treasury TIPS那道題的提問圖還沒上傳就發(fā)送了
老師您好，請問這道題為什么T-bond的DV01在分子上，Treasury TIPS的DV01在分母？
老師您好，為什么選B呢？Gamma Industries 支出11.50%-LIBOR，收到6.75%的fixed rate,然后還會收到5.75%+LIBOR，總的收支對于Gamma Industries是 -(11.5%-LIBOR)+6.75%+(5.75%+LIBOR) = 2*LIBOR + 2%
老師。 這題劃線部分 strike 價格怎么理解呢？
pd=10%時，第四年excess spread為負值，是在第四年即用oc account補足么，還是認其違約，期末清算？如果是當期就補足，那么算第五年（本case的期末時），是不是oc account的值就應該為（18610869-65000）*（1+5%）），課堂上是直接用18610869*（1+5%），請問哪種計算是正確的
老師，frm二級強化班投資風險ppt53按照您教給的方法算下來是213，不是160呀
老師，這題的bid-ask spread不是應該還要除以midpoint price嗎
協(xié)會模擬43題，麻煩老師詳細解釋吧，答案第一個式子怎么成立的都不理解
657為什么不選b
壓力測試計算怎么計算？
4為什么是不對的
最不可能擔心的不是違約嗎？他選了aaa級別
這題不太理解
程寶問答
金程問答
