74 求解析
老師，13 麻煩幫我分析下，順便幫我說下CML和SML區(qū)別，然后CAPM模型描述的是SML嗎？ 16，請幫我理解從which states that the market is開始的語句
老師，這個(gè)強(qiáng)化階段的題目，第1.2題答案幫我說明下，不理解，第3題有個(gè)細(xì)節(jié)，在算return of market porfolia時(shí)不是題目已經(jīng)告訴market risk premium premium 了嘛，為什么還要加上risk free rate?
強(qiáng)化班階段測試60題，這道題目并沒有說明要求的是什么置信區(qū)間的Market risk Capital charge，所以我就默認(rèn)用題目95%的置信區(qū)間了，但是按照答案的算法，用的是99%的置信區(qū)間，這是怎么得出的？
強(qiáng)化班階段測試46題，C選項(xiàng)毫無疑問，但是A選項(xiàng)，降低bid-ask spread，就可以增強(qiáng)流動(dòng)性，所以LAR也降低，這個(gè)說法錯(cuò)在哪里？
請問老師， covered call 的 option 和 asset (stock)是同一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)嗎？
mbs遵循的時(shí)間慣例不是actual/360嗎？計(jì)算應(yīng)計(jì)利息時(shí)，賣出資產(chǎn)的AI日期算法不是應(yīng)該15/31嗎？買入資產(chǎn)時(shí)AI日期的算法不是應(yīng)該15/28嗎？
請教老師習(xí)題167相關(guān) 題外的問題，假設(shè)每個(gè)mortgages equal都是1million： 1.26th to default是否會(huì)將資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對資產(chǎn)質(zhì)量第26好的違約進(jìn)行賠付？還是按時(shí)間順序第26個(gè)違約的賠付，還是按照隨機(jī)順序？ 2.26th to default是否指只在第26個(gè)違約時(shí)才賠付，前25個(gè)違約的一個(gè)都不賠？ 3.本題中資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對資產(chǎn)第26好到第100好的都是AAA評級，違約概率在同一水平，若他們同時(shí)違約，是否也只賠一個(gè)還是75個(gè)全賠？
習(xí)題冊367題，這道題沒看懂
解析165的第一句沒有看懂，麻煩老師講解一下
此處應(yīng)計(jì)利息的天數(shù)當(dāng)月的總天數(shù)是actual，是31，不是30？
171的trs payer是不是指買方？題目的buyer 是不是寫錯(cuò)了？
為什么bcd選項(xiàng)不算構(gòu)成違約？
這道題能解釋一下嗎
老師，二級習(xí)題集的339題為什么是a選項(xiàng)??？
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