金程問(wèn)答
老師，91題C選項(xiàng)適用于所有option嗎？
576題，題目不是算var（5%）嗎，答案是var(10%)啊
老師 這題是不是應(yīng)該選A？謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)598題為什么在deep in the money時(shí)用delta-normal方法計(jì)算VaR準(zhǔn)確，那在deep out of the money時(shí)呢？
Assume you take a short position in a March T-Bond futures contract and that the settlement price of the cheapest-to-deliver (CTD) bond in March will be 70. Also, assume that the conversion factor is equal to 1.3. You plan on delivering the bond’s coupon payments in May and November. If the accrued interest from November to March is equal to $1,500, what is the invoice price of this bond (face value = 100,000)? Invoice price is: clean price + accrued interest. 解答中0.7是怎么算出來(lái)的？ $100,000 × 0.7 × 1.3 + $1,500 = $92,500
note第三本里CTD的例題（116頁(yè)）。1）為什么discount coupon payment用的是365天不是180天？coupon不是semiannual嗎？5^-0.03*(90/365)。2）前面計(jì)算today cash price已經(jīng)加過(guò)AI，為什么后面計(jì)算quoted future price又要減去AI？3）為什么QFP=96.49/1.1？前面不是已經(jīng)計(jì)算了QFP=cash future price-AI嗎？
請(qǐng)老師講解下135題的答案，沒(méi)看懂
請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)模型中，比如EL,UL是在 credit risk中講的，那在其他風(fēng)險(xiǎn)如operational risk中可用么？
這道題怎么算都是0 027不知道哪錯(cuò)了
為什么不算k的貼現(xiàn)
這兩道題怎么理解呢？答案是不是有問(wèn)題，二叉樹(shù)不就是用來(lái)解決一步到另一步的問(wèn)題嗎
想問(wèn)一下在Quanto Option中，Nikkei指數(shù)和日元 相關(guān)性為正，當(dāng)兩者同時(shí)上升時(shí)，日元上升的話，那這個(gè)call option對(duì)于option買(mǎi)方應(yīng)該是in the money的，那為什么日元上升不行權(quán)呢，不是會(huì)有S-K的payoff嗎？謝謝
老師你好，請(qǐng)講解下358題，我不太懂
老師你好，351題答案中計(jì)算浮息債時(shí)，為什么沒(méi)有計(jì)算浮動(dòng)利息？浮息債的價(jià)值直接等于本金？
老師你好，講義這道互換的例題，為什么浮息債的利息只計(jì)算了零時(shí)刻前3個(gè)月到零時(shí)刻后3個(gè)月這半年內(nèi)的？之后的第九個(gè)月，第十五個(gè)月不是也要支付利息嗎？為什么沒(méi)有計(jì)算呢？
程寶問(wèn)答
