違約風(fēng)險(xiǎn)是不是既包括實(shí)際的信用違約風(fēng)險(xiǎn)事件，又包括潛在的違約隱患-比如信用等級(jí)降低? 那么這道題第二點(diǎn):由于最近破產(chǎn)導(dǎo)致的credit spreads增大-p債券的違約風(fēng)險(xiǎn)增加，收益率增加，債券價(jià)格降低。債券價(jià)格降低自然是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，潛在的違約風(fēng)險(xiǎn)增大就一定不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，用帕累托計(jì)算出的VAR為什么偏小，如何解釋，謝謝，考慮到厚尾了，計(jì)算出的VAR不應(yīng)該更大嗎
請(qǐng)老師解釋下第三項(xiàng)第四項(xiàng)，謝謝！
請(qǐng)問這道題中draw down是什么意思呢？另外還想問一下，usage given default是什么意思呢？
老師，198題為什么選項(xiàng)一是對(duì)的，操作風(fēng)險(xiǎn)明明不包括reputation和strategic risk，題目是出的不嚴(yán)謹(jǐn)吧
老師講講196題吧，這個(gè)概念沒聽過，謝謝
老師，請(qǐng)分析下這題，尤其是第四個(gè)條件里面的100bps沒看懂是什么意思，謝謝
這題答案都看不懂啊
這道題中，U（n-1）為什么等于-10%而不是-0.06%
為什么這里的ke-rt等于0
ppt90頁，p=-1時(shí)，同一個(gè)權(quán)重下有兩個(gè)值怎么理解？
老師，這題每個(gè)選項(xiàng)都請(qǐng)解釋下，謝謝
這道題為什么不選擇D呢？
麻煩老師分析一下Ⅰ和Ⅵ
為什么說股票服從幾何布朗和服從lognormal分布是等價(jià)的，這兩個(gè)個(gè)分布公式都不一樣誒。。。（幺老師第二節(jié)視頻 12；30）
程寶問答
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