金程問(wèn)答
這個(gè)例子中，看不出是要買(mǎi)bond還是賣(mài)bond，為什么用計(jì)算器算的時(shí)候，PV=-850，而不是 PV=850？
請(qǐng)問(wèn)為什么在這條切線切點(diǎn)后面的延長(zhǎng)線上的點(diǎn)，表示投資在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上的比重為負(fù)的？不是很明白。
請(qǐng)教老師選項(xiàng)II，不太理解為何沒(méi)有增加exposure，capital有沒(méi)有可能在s>k的時(shí)候違約？
86題為什么選b？
上題未顯示出來(lái)圖片 是講義94頁(yè)
請(qǐng)教老師這里的final position 怎樣求出？
Hard to hedge 是因?yàn)樗S時(shí)可能cease to exist么
這道題為什么market risk premium不是×1。5＋rf而是直接＋rf
我想請(qǐng)問(wèn)一下為什么receive a fixed rate就是short呢
沒(méi)理解題目啥意思，basis risk 不是時(shí)間越長(zhǎng) 做stack-and-roll 每個(gè)月移倉(cāng) 風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大嗎？
求老師解釋下，我的理解，選A。因?yàn)閜uttable 是對(duì)投資者有利，而callable對(duì)發(fā)行人有利，故而更貴。B選項(xiàng) 找不到合適的理由，C選項(xiàng) 利率向下波動(dòng)時(shí) 肯定不對(duì)。D選項(xiàng) 做多puttable 應(yīng)該是有更多market risk 吧，callable 做多時(shí)才有利率風(fēng)險(xiǎn)。求幫忙分析
為什么Rf與有效邊界的切線是資本市場(chǎng)線，Rf與其他有效邊界上的點(diǎn)的連線不是CML？
圖二中三階倒數(shù)的所代表的符號(hào)為什么兩種情況下一直是負(fù)號(hào)？
老師 第3題 這么算對(duì)嗎？需要加上權(quán)重吧？謝謝
一個(gè) 公司在FRA中receive a fixed rate 為什么是鎖定了投資收益。。。為什么是賣(mài)方?。?？
程寶問(wèn)答
