問題是a b市場的協(xié)方差，為什么答案給的是兩個市場因素的計算了，然后又是交換貝塔相加，看不明白
從題干我能推測出分布為右偏分布，然后沒有了，不明白選項是什么意思？
請問老師這里因為counterparty和reference entity相關(guān)性高，造成wrong way risk，這里counterparty和reference entity是指保險公司和被保的標(biāo)的資產(chǎn)么？ 另外monoline insurance company是由保險公司設(shè)立的dpc么？
老師，請幫忙解釋一下畫線的句子，如何翻譯
這道題為什么不選擇D呢？
這道題可以解釋一下么，主要是第二個part
老師好，請教下信用風(fēng)險中el和cva是什么關(guān)系，二者之和是信用風(fēng)險么，二者有重合么？
老師，麻煩問下習(xí)題冊101怎么理解？看了答案也不太明白，謝謝了！
老師 這道題答案的第二行和第三行怎么解釋？或者整體解釋一下這道題為什么選b
老師 可以講一下劃線這個公式是什么意思嗎
老師 可以解釋一下這道題的答案嗎？
老師好，請問這兩道題目同樣都是市場變差（m變?yōu)樨?fù)值），為何會出現(xiàn)PD有時下降（圖1的0.8156%），有時上升（圖2的1.8%）的情況？造成這兩種情況發(fā)生的原因是什么呢？
老師好，請教niche strategies中equity market neutral策略 以β=0為目標(biāo)的策略怎樣能盈利呢？
為什么這道題中第一支債券和第三支債券的權(quán)重相加是1，而下一道例題權(quán)重相加不等于1？
第一條說的對沖的缺點是哪個？是self insurance嗎，如果說是的話為什么寫的是is more efficient？還是說self insurance is more efficient 是說明對沖是有缺點的一個原因？
程寶問答
金程問答