金程問(wèn)答
stock price > capm 下計(jì)算出的ER，不是應(yīng)該是這個(gè)股票被市場(chǎng)overvalue了么，然后會(huì)有investor發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，借入股票賣出，然后股價(jià)回歸到SML上吧。如果不斷買進(jìn)，stock price會(huì)被推高啊
是不是估計(jì)VaR的基于歷史數(shù)據(jù)的方法與基于隱含波動(dòng)率的方法都存在這樣的問(wèn)題 Selecting a time period for parametric estimation is subjective
之前是鎖定的價(jià)差是賺錢的，但為什么左邊這個(gè)價(jià)差變大了不是賺的錢變多了嗎？可以解釋一下這個(gè)嗎不太明白。
老師你好，191題D選項(xiàng)沒(méi)看明白，檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等不應(yīng)該是F檢驗(yàn)嗎？F=S1平方/S2平方。D選項(xiàng)那個(gè)公式是個(gè)什么？
這道題能講一下嗎？
老師，幫忙看看我的解答有什么問(wèn)題吧，謝謝
課程里沒(méi)有講過(guò) strip和stack的適用 請(qǐng)問(wèn) 為什么stack只有在parallel shift時(shí)最有效
現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，因?yàn)楹炗喠碎L(zhǎng)期合約，那公司應(yīng)該是盈利的。為什么老師會(huì)說(shuō)這部分有敞口。由于市場(chǎng)是一個(gè)正向的市場(chǎng)，期貨合約價(jià)格會(huì)變高。那保證金會(huì)變高，這部分有個(gè)敞口這是好理解的。
老師能解釋一下這道題嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)估的IR有什么用么？
請(qǐng)問(wèn)461題這里為什么用單利
78的答案沒(méi)看懂呢，老師。
83題的答案計(jì)算有簡(jiǎn)便計(jì)算的方法嗎？
看不懂，求解釋
問(wèn)你如圖，PPT中公式給出要想達(dá)到最優(yōu)組合，公式(portfolio i return-rf)/MVari=(portfolio j return -rf)/MVarj，套入題中如圖所示，左式X資產(chǎn)的值為15，右邊Y的為16，要想相等，不應(yīng)該是提高X或者降低Y，選B嗎？
程寶問(wèn)答
