為什么68.2買的合約到67.4賣出是賺的
老師您好，圖中的105-09為什么等于105又32分之9
老師，請(qǐng)問您畫的這個(gè)圖中，您說后面的盈利必須覆蓋之前的損失，是指出現(xiàn)盈利后的這段損失，還是考慮之前盈利之后的平均值？（在出現(xiàn)這段損失之前是盈利的）
對(duì)于這道題，一種貨幣加息，應(yīng)該升值才對(duì)吧。應(yīng)該選A，答案選錯(cuò)了吧
illiquidity章節(jié)中提到there is no illiquidity arbitrage 這里是一個(gè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者而言 還是對(duì)所有人來(lái)說都沒有套利
請(qǐng)教老師，α=xigama*IC*score，老師講課舉例中α=原α*IC，前一個(gè)公式中哪個(gè)是原α，不是很直觀認(rèn)識(shí)這個(gè)公式。 另外為何refine α的時(shí)候需要neutralization？
老師好，請(qǐng)問這里風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的來(lái)源中第一項(xiàng)第二項(xiàng)，這個(gè)難道不是在講錯(cuò)誤的估計(jì)收益，以及忽視風(fēng)險(xiǎn)，怎么成了溢價(jià)的來(lái)源？第三項(xiàng)既然沒有市場(chǎng)index，何來(lái)的溢價(jià)？
請(qǐng)問F0和k的值是怎么確定的？
1.105題中第四項(xiàng)答案為什么食右偏分布？2.106題為什么是右偏分布？
此題中的residual risk就是tracking error嗎？如何理解
1.101題能具體講講嗎？2.102題，題目和答案我沒有讀懂，老師能翻譯翻譯嗎？3.104題，這個(gè)公式是在講義中的哪頁(yè)呢？能具體講講嗎？
假設(shè)檢驗(yàn)
book 2 186頁(yè)第三題，C的解釋不明白，我認(rèn)為要去掉not 第四題 不會(huì)分析
39題，sharp ratio體現(xiàn)的是歷史數(shù)據(jù)，information ratio一般不是用于對(duì)標(biāo)benchmark的，這題如何理解
如何理解第一題的B選項(xiàng)及講義中我用紅筆圈的地方
程寶問答
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