講義第3行： 為什么房地產(chǎn)市場(chǎng)變好，信用增級(jí)會(huì)下降？信用增級(jí)是什么意思呢？
這里是不是寫反了，應(yīng)該是ci -ci-1吧
請(qǐng)問B選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？解析沒有看明白
老師講depth越大，說明交易對(duì)手越多，說明流動(dòng)性越好，對(duì)應(yīng)反面講的指標(biāo)就是adverse price上升，說明對(duì)手少，砸開價(jià)格反轉(zhuǎn)，說明流動(dòng)性不好，這么理解對(duì)嗎？
老師，講一下這個(gè)題和相關(guān)知識(shí)點(diǎn)吧
為什么有信用風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)價(jià)格26m，回購25m
genera loan loss reserve屬于basel3中的幾級(jí)資本？
additional tier 1和tier2在包含的資產(chǎn)種類里有什么區(qū)別？有什么好的記憶方法嗎？
CCAR 2011和2012都只要求stress scenario而不需要baseline scenario嗎？有一道題目說CCAR和EBA的區(qū)別提到了這一點(diǎn)，說EBA是both都需要。
basel3中對(duì)RWA的計(jì)算包括CVA capital charge嗎？還是到basel 3 reform里才需要加入這一部分的計(jì)算？
basel 3 increased (pillar 1) minimum total capital requirement.對(duì)嗎
basel 3 restricted the definition of tier 1 capital為什么是對(duì)的？basel3不是將一級(jí)資本進(jìn)行了細(xì)分嗎？
BRW權(quán)重調(diào)整后不用再排序的話，如果95%的VaR原來是100天前的一個(gè)loss，那么新的95%VaR就是這個(gè)loss乘以一個(gè)算出來很小的權(quán)重得到的loss么？
題目不是問的最大擔(dān)憂嗎？A選項(xiàng)不可能同時(shí)發(fā)生，這不是應(yīng)該不會(huì)擔(dān)憂嗎
老師，repo對(duì)應(yīng)的TSAA登記的500000，是不是債券的抵押剩余價(jià)值？
程寶問答
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