為什么可以直接將108USD的報價視為100的報價？
沒聽懂這頁ppt對CTD篩選方法的解釋，包括對久期和coupon，maturity的解釋，還有第一個bond yield不是表示債券的收益率嗎，為什么會是市場利率？
請問浮動利率債券計算部分，為什么指數(shù)那里只乘以0.25? 還有0.75, 1.25呢？請老師詳細說一下
這題解析視頻第3分48以后那句話沒聽清楚，我聽成：委員？與利率關(guān)系。。。
麻煩再講一下單尾的拒絕域吧，糊涂了
畫圈的這個公式要背嗎？跟英文講義提供的不一樣
β* 和 β 分別是什么？如果在A股情景下，這個β是上證指數(shù)的風險嗎？
這里提到基差的存在主要是不同標的資產(chǎn)或者不同到期日，但是同資產(chǎn)、同到期日的也存在基差吧？比如現(xiàn)貨銅和期貨銅，中證500指數(shù)和500的期貨，都是同資產(chǎn)、同期限了，為啥有基差
最后三行內(nèi)容聽不懂，內(nèi)在邏輯和聯(lián)系沒講清楚，希望老師環(huán)環(huán)相扣地講解下，兩環(huán)之間邏輯講清楚
150000小于151080啊，這么看來并沒有完全覆蓋對方的敞口
老師，C選項為什么是對的？
老師這里交付CTD為什么風險更高呀
interest rate swap買方和賣方怎么區(qū)分
老師，請問overcallateralization 部分是在senior發(fā)生損失之前使用，而不是在senior發(fā)生損失之后使用
評級觸發(fā)機制是什么
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