第8年和第9年的TSECCF錯了，應該分別是-3.2+1.95=-1.25，-1.25+1.95=0.7，麻煩老師確認一下，謝謝！
老師請問ASFR模型是哪個章節(jié)提到的？
老師您好，希望可以講一下這道題
老師，顆粒度這塊不是很理解：為什么增加獨立顆粒，credity VaR會降低？分散化效果不是變量之間有相關性，彼此抵消，從而降低損失嗎？為什么獨立變量之間無相關性，為什么也會降低損失呢？
老師，請問D選項為什么是對的？
請用Hazard的公式計算一下這道題吧？
請問這里是服從自由度是多少的卡方分布？ 卡方分布的關鍵值不應該有兩個嗎？（不對稱） 請講解一下卡方分布的查表方法。
為什么加入ABC后非系統(tǒng)性風險保持不變？ 原來的組合已經(jīng)足夠分散了，新增加的ABC有可能導致非系統(tǒng)性風險反而增加吧？
為什么D不對呢
用計算器算出來的樣本標準差是0.0349啊，和講解的答案不一樣？為什么呢？
short put為什么是做多的？做多是什么意思？巴林銀行l(wèi)ong-long futures具體是什么意思？
極端情況下組合VaR大于單個VaR加總，可以舉個實際例子么？
第二個組合VaR的公式不用考慮單個資產(chǎn)的權重了嗎？
acceptable應該是z小于1.96吧，這樣算出來z小于5.17，最大值才能選到5，才合理吧，看解析里是大于
課件對不上
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