我對(duì)covered call 的圖像有疑問 1.當(dāng)ST在(0,K1)上的確是單增的，并且在 K1時(shí)與premium重合，但在(K1,K2)內(nèi)兩條曲線都大于0，那么兩天曲線合成后就是大于premium的，并在K2時(shí)就是2倍的premium,怎么會(huì)繼續(xù)是premium 3.K2之后，一個(gè)上升，一個(gè)下降，并且傾斜角互補(bǔ)，所以抵消，合成后仍是premium. 所以我認(rèn)為合成后的圖像應(yīng)該是紙上的第一個(gè) 請(qǐng)糾正我的思考缺陷
第44題，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)感覺自己沒學(xué)過，請(qǐng)老師講解下
第43題，對(duì)題目和答案選項(xiàng)不太理解，請(qǐng)老師解答
第39題，沒看懂，請(qǐng)老師解答
第14題，題目和答案都沒看懂，怎么解也不懂，請(qǐng)老師解答
第11題，請(qǐng)老師解答
第10題不懂，請(qǐng)老師解答
第2題整個(gè)題目都沒看懂，請(qǐng)老師解答
為什么新發(fā)行股票不會(huì)稀釋EPS
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下時(shí)間什么時(shí)候用actual,30,360 最好能舉幾個(gè)例子，最后的貨幣市場工具實(shí)在不清楚是什么意思，謝謝
怎么理解下面這道題？ 當(dāng)時(shí)間價(jià)值為0時(shí)，不就是期權(quán)到期了嗎?怎么說明這個(gè)期權(quán)的持有期內(nèi)利率為0?
簽訂stock splits contract后，如果股票的價(jià)格變動(dòng)和預(yù)期方向一致，則對(duì) writer,purchaser都沒有影響，那么如果和預(yù)期方向相反，會(huì)有什么影響
1.如何理解naked option,當(dāng)出售看跌期權(quán)時(shí) 出售看跌，說明期望價(jià)格上漲，那么價(jià)格上漲時(shí)賺期權(quán)費(fèi)，價(jià)格下跌時(shí)因?yàn)槲覜]有相應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)賣給對(duì)手方，所以必須按市場價(jià)買入，再賣給對(duì)手方，但這時(shí)的市場價(jià)不是很低嗎，很有可能成本小于賣出期權(quán)時(shí)的收益，如果這樣那我不是沒有虧嗎，還是賺了嗎？ 2.下面第三張上說最大的損失額無限，這個(gè)應(yīng)該只針對(duì)short call吧，應(yīng)該不包括short put
老師，這道題看了答案，不知道這是什么公式，麻煩講解一下謝謝。
老師， 這個(gè)題看不懂是什么意思( ╯□╰ )
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