我理解分母應(yīng)該直接為1+8%/4
計(jì)算DP2的過程不是很理解。分母中那個(gè)貼現(xiàn)率為啥是除以2，為什么還要平方？
請(qǐng)問兩種ytm變化方式下，為什么第二種利率變化情況下沒有用第一種那樣的邏輯來計(jì)算實(shí)際收益率。7+（1+9%）+107=98.22*（1+r)的平方。這樣計(jì)算出來r等于8.03%。跟你的方法計(jì)算出來的7.07%對(duì)比差別很大，這個(gè)邏輯錯(cuò)在哪里？
這道題為什么選A，概率難道不是0.5*0.8嗎？
我們需要掌握collar strategy 嗎，基礎(chǔ)題中涉及到了
如何理解barrier options的特性path-dependent? 講義上講the value of the option at any time depend on not only the underlying at the point, but also the path of the underlying. 那么如何計(jì)算任一點(diǎn)的期權(quán)價(jià)值(肯定不是ST-K,或K-ST與0取最大)
這道例題中，如果B股票的價(jià)格漲到27，收益為（27-22）*4-（104-100）=16，收益不為12了。不明白收益為什么恒定為12。題目中只是提到份數(shù)是1：4
Drysdale 一開始沒有計(jì)算的AI ，后來是怎么慢慢將Accured interest吐出來形成損失呢
關(guān)于barrier options 1.比如down-and-in option,如果股票的價(jià)格波動(dòng)較大，不止一次地下降到barrier,那么哪些部分是生效的，是不是我下面畫的圖中，藍(lán)色的部分? 2.再衍生一點(diǎn)，如果是藍(lán)色的部分，那么還是在call option中，如果我把barrier price與strike price的大小顛倒一下，是不是也可以? 3.barrier price與strike price的大小關(guān)系與call,put有什么關(guān)系，為什么會(huì)有這樣的關(guān)系？
如何理解barrier options的特性path-dependent? 講義上講the value of the option at any time depend on not only the underlying at the point, but also the path of the underlying. 那么如何計(jì)算任一點(diǎn)的期權(quán)價(jià)值(肯定不是ST-K,或K-ST與0取最大)
concave 不應(yīng)該是笑臉嗎？ 為什么above minimum variance portfolio 是concave?。?
concave 不應(yīng)該是笑臉嗎？ 為什么above minimum variance portfolio 是concave??？
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kidder Peabody案例中：債券到期了，再有新的債券，怎么個(gè)覆蓋損失啊
程寶問答
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