老師，我們知道p是價格上升的概率，那就相當于題目里的利率下降的概率是嗎？我用股票里的那個方法求出P是0.9，所以對應到這里就是利率下降的那個概率，所以選A是嗎？
巴塞爾協(xié)議中三大支柱不是 最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束嗎
這里按計算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對嗎？
老師，所以這個是屬于恒等式了考試可以直接用了對嗎
行權概率被低估，市場價格被低估，市場就會調(diào)高，波動率就會升高，這是什么邏輯
對沖不就是頭寸加對沖工具等于0，正號是long，負號是short，這里都寫了sell，怎么還有負號
這道題 我理解成在pot的方法下計算的var會比正常的var大，題目中哪個字眼提示了是說正常的var會比肥尾的小。
這里是單尾還是雙尾呢？
請問漢化講義如何下載？從“資料查看”中下載不了。
為什么高風險的那部分銀行自留不賣
為什么自由度是3？
所以老師，不管面值多少，最后的絕對價格是可以直接用來比較的是吧
這里計算σs使用的都是＄而非百分比，是不是意味著得到的σs也是一個美元？另外這個知識點會讓算百分比形式的σs嗎？
老師，這道題是說cds的買方持有200m的債券，債券違約后因為是實物交割所以把債券賣給cds賣方獲得債券的價值200m嗎？債券是2年末違約的，這中間不用考慮cds買方付給賣方的spread嗎
程寶問答
金程問答