金程問(wèn)答
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老師說(shuō)股票價(jià)格不會(huì)是負(fù)數(shù)，不會(huì)服從正態(tài)分布，但是人的身高也不會(huì)是負(fù)數(shù)，是服從正態(tài)分布的，為什么
若將題怎么樣改編可以用指數(shù)分布？具體怎么求解？若將題怎么樣改編可以用二項(xiàng)分布？具體怎么求解？煩請(qǐng)老師舉一反三
這道題目選擇A，視頻說(shuō)因?yàn)槭且粋€(gè)經(jīng)驗(yàn)結(jié)論，直接選A。其實(shí)可以從外匯期權(quán)波動(dòng)率的分布來(lái)解釋它應(yīng)該選A，因?yàn)樗拿芏?i class="highlight">分布函數(shù)相對(duì)于對(duì)數(shù)正態(tài)分布是左右均肥尾的，那么它出現(xiàn)極端值的概率肯定大于lognormal distribution。
請(qǐng)問(wèn)老師A是什么意思呢？視頻講的和解析不是一個(gè)意思吧？是把誰(shuí)的相關(guān)性和誰(shuí)的邊際分布分開(kāi)，還是把邊際分布之間分開(kāi)（視頻中的意思）。解析中實(shí)現(xiàn)了“獨(dú)立于邊際分布來(lái)計(jì)算變量之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu)”，為了達(dá)到什么目的
b選項(xiàng)算var 時(shí)，不是要用波動(dòng)率x 置信因子嗎？這不是要服從正態(tài)分布才可以使用嗎？而期權(quán)不符合正態(tài)分布，那為什么b不可以？此外，想問(wèn)一下，為什么非線(xiàn)性收益，意味著非正態(tài)分布？
b選項(xiàng)算var 時(shí)，不是要用波動(dòng)率x 置信因子嗎？這不是要服從正態(tài)分布才可以使用嗎？而期權(quán)不符合正態(tài)分布，那為什么b不可以？此外，想問(wèn)一下，為什么非線(xiàn)性收益，意味著非正態(tài)分布？
b選項(xiàng)算var 時(shí)，不是要用波動(dòng)率x 置信因子嗎？這不是要服從正態(tài)分布才可以使用嗎？而期權(quán)不符合正態(tài)分布，那為什么b不可以？此外，想問(wèn)一下，為什么非線(xiàn)性收益，意味著非正態(tài)分布？
老師，考試的時(shí)候是會(huì)提供正態(tài)分布表給我們查詢(xún)是嗎，假設(shè)檢驗(yàn)分單尾雙尾情況，那考試時(shí)也是會(huì)根據(jù)情況提供正態(tài)分布的單、雙尾表是吧
請(qǐng)問(wèn)t分布在方差和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布相同時(shí)可以說(shuō)是尖峰肥尾，但是它方差大于1，峰度大于3也是尖峰肥尾啊，那個(gè)矮峰肥尾是怎么來(lái)的
這道題畫(huà)線(xiàn)部分，將一系列正態(tài)分布的隨機(jī)變量中最差的一些數(shù)據(jù)拿走，會(huì)造成分布左偏還是右偏？這方面不太理解
老師，外匯期權(quán)和lognormal的分布取值圖相比，implied是左右對(duì)稱(chēng)無(wú)偏的，只是肥尾是嗎。然后股票期權(quán)后lognormal相比的話(huà)，implied的取值分布就是有偏的，左肥右瘦是嗎
講義里的卡方分布查表的df最多只到25，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么查呢？當(dāng)sample size 大于30的時(shí)候，是不是卡方和f分布都趨于normal呀？
老師你好，在考試中，會(huì)提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會(huì)直接給出N(d1）,還是會(huì)給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
老師好，還請(qǐng)介紹一下 leptokurtic distribution，這個(gè)分布有什么應(yīng)用嗎？除了肥尾和峰度較高之外，還有其他的性質(zhì)嗎？還是說(shuō)其他的性質(zhì)和正態(tài)分布一致？
在提到copula時(shí)，老師提到了margin distributing，我理解就是這就是原來(lái)任意的分布，然后老師又說(shuō)conditional distribution，請(qǐng)問(wèn)條件分布也在copula中么，是哪個(gè)啊，老師說(shuō)這是什么意思
程寶問(wèn)答
