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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問F檢驗如果alpha等于5 那么查表時候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側 老師對不對？
在假設檢驗的時候 f檢驗不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設中沒有假設截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據這個特性分配風險到各個資產頭寸上的？
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
老師查表要求會的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個查表的時候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
這里的第6題，和基礎班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應該求的事0.5時點的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當于在T時刻的標的資產價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現貨，我買了現貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內我會獲得收益？請解答！
return. monotonicity 單調性指的是如果隨機變量X＜Y，則相應的函數值f（X）＜f（Y），如果這里隨機變量定義為風險，函數值定義為基于風險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調性指的就是風險越大，收益越大？
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
roll yield 老師在講解的時候，是怎么確認的符號呢？ 為啥short futures的時候 F01是正的，long futures 的時候就是負數呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學的不同啊？，，，，角標R,U是什么意思？所代的數值是如何計算所得的？
這題問的是Merton模型，Merton 模型應該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
21題老師第三個式子是不是有符號寫錯了，按老師寫的公式這樣算F2不等于75000。
程寶問答
金程問答
