金程問(wèn)答
現(xiàn)在還雙師授課嗎
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)payoff不就是第一年年末的FV，那要把它折算到0時(shí)刻，不應(yīng)該是用-2637.85/e的3%次方嗎？，為什么這里最后一步是乘法
日間交易不是不一定被罰么？
此題未懂
GEV和POT的參數(shù)都代表什么來(lái)著
B選項(xiàng)還是沒(méi)懂
為什么要查T(mén)分布，如何確認(rèn)查那張表呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么三年期債券持有一年后賣(mài)出，賣(mài)出價(jià)格是按2年期債券現(xiàn)值，從時(shí)間0到2和從1到3是一樣的
E(ERROR)為什么等于0
老師可以問(wèn)一下這一題的A選項(xiàng)是既定假設(shè)嗎？可是不是在金融危機(jī)來(lái)臨的時(shí)候所有資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)都應(yīng)該是上升的嘛，在金融危機(jī)的情況下好的資產(chǎn)和不好的資產(chǎn)不都應(yīng)該趨同然后相關(guān)性上升嘛
老師可以問(wèn)一下這里的第三項(xiàng)相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)我們講義里有提到過(guò)嗎
老師您好，trader交易所產(chǎn)生的損失從保證金里扣除嗎？
老師可以在講一下這一題P(AB)為什么可以用E(AB)替換嗎，還是不太理解
老師，為何的Windows越long，取的VaR會(huì)越少呢？樣本容量不是越大，計(jì)算的VaR值會(huì)越多嗎？
為什么累積損失達(dá)到1000就會(huì)收到margin call
程寶問(wèn)答
