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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
24min時(shí)的例題，通過兩個(gè)即期利率算中間遠(yuǎn)期利率時(shí)是否應(yīng)該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺得這里老師講的有問題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
請問老師寫的這個(gè)公式對嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請問這些下角標(biāo)p,f是什么意思 謝謝
老師好，請問期權(quán)價(jià)格為何用f這個(gè)字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲存成本的那個(gè)公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲存成本，用利率的那個(gè)公式，e（r+u）…
老師請給一下這道題的證明和如果不使用這個(gè)公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價(jià)方式，將會導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
老師您好， 為什么這個(gè)例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價(jià)1095和期貨價(jià)格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢交了我怎么投資呢
為什么這里的F是用含有e的公式計(jì)算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？兩者都可以嗎？
在CDF中，x取0，F(x小于等于0)對應(yīng)虛線在Y軸取值為0，老師為啥說是0.1呢另外怎么看出來P2大于P1呢
同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗(yàn)，但檢驗(yàn)異方差這里是懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量也不一樣。
在一級假設(shè)檢驗(yàn)里，統(tǒng)計(jì)量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計(jì)量都是對單個(gè)變量的檢驗(yàn)，F是對整體的檢驗(yàn)？
請問，對于期貨合約，既然可以選擇一段時(shí)間內(nèi)的某一時(shí)刻交割，那F是不是就無法確定，也無法使用這個(gè)公式呢
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