金程問(wèn)答
上面有四個(gè)問(wèn)題，是我根據(jù)這道題想到的問(wèn)題，部分和解題無(wú)關(guān)，只是想要確認(rèn)一下自己想的對(duì)不對(duì)
老師請(qǐng)問(wèn)這里的intermediate cash flow怎么理解，跟coupon不是一個(gè)東西是么
解釋中，不使用原始數(shù)據(jù)的VaR是什么意思
bootstrap老師講的時(shí)候不是有兩種含義嗎？一個(gè)是擴(kuò)大樣本，一個(gè)是減少樣本，這里為啥A不對(duì)
這個(gè)怎么做
B選項(xiàng)，前面老師回復(fù)：崩盤恐懼癥指的是在股災(zāi)之后，對(duì)于原本執(zhí)行價(jià)格很低的put option有著更高的premium，理由是崩盤事件后，人家認(rèn)為以前不可能跌破很低的執(zhí)行價(jià)格的put option有可能跌破，也反映了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度下降的可能性大于BSM算出來(lái)的價(jià)格假設(shè)?！?所以這句話和 它的波動(dòng)率上升，價(jià)格下降矛盾嗎？不矛盾呀，所以為啥B錯(cuò)呢？
什么時(shí)候用ytm，什么時(shí)候用spot rate呢？這里為什么不能用r2t2-r1t1/t2-t1的公式？
有沒有更直接點(diǎn)的方法呀？
老師，B再解釋一下吧
還有 正偏是左肥嗎？
他不是要用美元換歐元嗎 在7月receive euro是什么意思 我的理解是在7月用美元換歐元收到歐元
左肥右瘦不就是左偏嗎？那怎才算左偏？一級(jí)知識(shí)有些忘記，峰度又有那幾個(gè)區(qū)分。 一級(jí)那個(gè)關(guān)於峰度的圖，老師有嗎？
請(qǐng)問(wèn)開12次根，用計(jì)算器怎么按
這題，CAPM中的貝塔是組合跟基準(zhǔn)的嗎？這個(gè)應(yīng)該跟MVAR里的貝塔不一樣吧？那這題怎么在不知道CAPM的貝塔時(shí)算jenson ‘s alpha呢？
這個(gè)答案D說(shuō)的是低風(fēng)險(xiǎn)異常的事兒么？波動(dòng)率與收益成負(fù)相關(guān)關(guān)系？
程寶問(wèn)答
