cva何時引入的？是巴2還是巴3？對于cva巴3有何修正？
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
“repo contract expires 6 months from now”說的不是6時刻repo到期么？開頭是說3時刻repo開始？為什么答疑又說是3時刻開始9時刻到期？
這里的limit structure是什么意思？
選項D，貨基做正回購逆回購不是都可以么？有什么側(cè)重點么？
這個題目里為何說巴3了還是SA？操作風(fēng)險巴3不是已經(jīng)用SMA了么？
請問maturity transformation難道不是在pooled average這種方法中最嚴(yán)重嗎？
老師，為什么不能理解成他預(yù)期相關(guān)性是上升的，所以預(yù)期的VaR就是上升的，所以預(yù)期的風(fēng)險上升，但是實際上相關(guān)性沒有上升，所以風(fēng)險被高估，所以實際上收益率應(yīng)該高于預(yù)期
老師，想問一下C選項這個解析說the weighting in each sector matches the benchmark weighting.這個有多少權(quán)重的說法嗎？是equal weighted嗎
這個為什么直接除就可以了，為什么不用條件概率公式？
老師，這道題C D選項能講一下嗎
老師，能具體講一下尼克李森所進行的交易嗎？有一個是short straddle 還有一個是啥呀？
老師，我想問一下這個地方的風(fēng)險異象說的是stock的對吧，那我畫黃圈的那個老師上課講的，這個折現(xiàn)難道不是債券的嗎？股票市場不是應(yīng)該股價越高、收益越高嗎，不理解這個地方
老師，1. 這道題四個選項說的都是事后的return與volatility的關(guān)系嗎？也就是風(fēng)險異象了？2.price of risk 是風(fēng)險溢價嗎？也就是return了？所以波動率跟price of risk是negative的？
請問E(Rm)有可能小于Rf嗎？謝謝。
程寶問答
金程問答