金程問(wèn)答
a delta of 0.6，這里是不是就沒(méi)有用對(duì)題干
老師，想問(wèn)一下B選項(xiàng)股票的S0很高為什么不選呢？看跌期權(quán)股票S0低那么行權(quán)不就相對(duì)而言更容易嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師incremental var 和cvar的計(jì)算公式是不是一樣的？
老師好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是什么的公式
R平方不是ess/tss？
那相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率什么時(shí)候取得最小值呢？
A蒙特卡洛模擬為什么解決不了數(shù)據(jù)缺失
老師，age weighted 是先排序然后改權(quán)重，那先排序是按大小排序，改完權(quán)重以后還得再次排序嗎，因?yàn)楦耐隀?quán)重后大小肯定會(huì)變吧
老師，那這個(gè)無(wú)法處理尾部極端損失和鬼魂效應(yīng)感覺(jué)是一個(gè)意思呢
D選項(xiàng)risk rate 是翻譯成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該是risk free rate
老師，為什么會(huì)將p-與callable price作比較??？然后為什么要選出較低的呢？
1.ghost effect可以再解釋一下嗎，還是沒(méi)聽(tīng)懂什么意思；2.還有什么導(dǎo)致ghost effect，3.ghost effect的壞處，請(qǐng)分別回答哦
window和horizon什么區(qū)別啊，不都是表示持有數(shù)據(jù)的時(shí)間嗎？而且他們?cè)龃?，VaR觀測(cè)到的值就越小啊
老師，杠鈴?fù)顿Y組合與子彈投資組合是怎么判斷的啊，什么樣的組合在一起才叫杠鈴或者子彈投資組合？能舉個(gè)例子之類的嗎
想問(wèn)一下這個(gè)是什么意思？Out-of-money option prices may differ with the use of normal or lognormal distributions.
程寶問(wèn)答
