金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，能不能講下n(d1)跟n(-d1)之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系和性質(zhì)，一直理解不了為什么n(-d1)=1-n(d1)。
請(qǐng)問(wèn)老師第20題講到N(d1)大于N(d2),這樣子去找題干中的數(shù)。請(qǐng)問(wèn)為何N(d1)大于N(d2)，永遠(yuǎn)是這樣嗎？謝謝
老師，視頻中28題沒(méi)有講解，我用V=130，D…=100，求出d2，算出來(lái)d2=1.9191，N（-d2）=0.0276；和正確答案2.74%差一些，這樣做法對(duì)嗎？
老是這里d1d2的公式是不是少了rf？
這里為什么是用-d2 而不是d2？
精 為什么這里的期貨定價(jià)就是p＝（1-d）/（u-d）呢？
莫頓模型里的distance to default是d2還是負(fù)d2?
這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計(jì)算Convenxiy
計(jì)算d時(shí)候?yàn)槭裁床挥?i class="highlight">D等于u分之一？
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
這是上課的那個(gè)例子，我知道d會(huì)有年化的概念，如果是要用d0.5，給你的是d1。要將d1除以2得到d0.5。我問(wèn)下，c和mpd會(huì)有年化c年化mpd嗎
N（d1）在at the money的時(shí)候等于1/2，N（d1）=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來(lái)看，d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時(shí)N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價(jià)值是0？
請(qǐng)問(wèn)老師正式考試的時(shí)候真的會(huì)考N(d1) N(d2)的計(jì)算方面么，我記得強(qiáng)化班老師講說(shuō)d1和d2題目都是會(huì)給出的
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
程寶問(wèn)答
