為什么現(xiàn)在可簽 swap=0
GOODWILL和deferred tax assets 包含在addition capital中么？
能解釋一下bidask嗎
四個選項麻煩解釋翻譯一下
老師，能解釋一下這段話嗎？ ‘如果在經(jīng)濟(jì)低迷之前出現(xiàn)一段時間的信貸過度增長，銀行業(yè)的損失可能會非常大。這些損失會破壞銀行業(yè)的穩(wěn)定并引發(fā)惡性循環(huán)，金融體系中出現(xiàn)的問題可能會導(dǎo)致實體經(jīng)濟(jì)下滑。然后反饋給銀行業(yè)的經(jīng)濟(jì)?！癁槭裁葱刨J過度增長會導(dǎo)致銀行大的損失呢？
ccyb講義中寫的是逆周期資本緩沖，為啥這里順周期也是對的
老師，這個四大創(chuàng)新的第三個pillar4？是不是寫錯啦？還有QIS是在哪個risk里加的？老師能提供一些關(guān)于QIS的內(nèi)容嗎
這里說 the proceeds of the sale can be invested at 4% per year(compounded monthly),為什么不是把年化利率按照（1+4%）=（1+R/12）的12次方調(diào)整得到月利率，而是直接4%/12得到月利率？
請問這個mortgage是按年復(fù)利還是按月復(fù)利呀，這個年利率不需要調(diào)整成按月復(fù)利的月利率嗎？
請問老師，這里用攤銷法按計算器是怎么按的，2nd、PV就到了amort模式，但是直接就按p1、p2也就是起始月和終止月了，那那些參數(shù)從哪里按呢？
A這樣定義也是對的吧。這條題出得太不嚴(yán)謹(jǐn)了
老師好，請幫忙分析下，A選項的是年金支付給退休人員，還是在職人員給DB養(yǎng)老金每月交款？The longer the horizon for expected payouts, the lower the funding risk.
如果題中mu不等于0的話應(yīng)該怎么算呢？
老師，這道題如果給的是95%的WCL是不是要先調(diào)整WCL?1.65×2.33？然后再減去EL，這里的EL不需要調(diào)整對嗎？還有99.9%這里就近似等于99%的分位數(shù)了對嗎
這題要特別記憶嗎？1.感覺B選項有點反常，而且講義上也沒提到，解析中的話適用在什么情況下呢？還是只是說在AMA方法里，According to the Basel Committee, Supervisors will require the bank to calculate its regulatory capital requirement as the sum of expected loss (EL) and unexpected loss (UL), unless the bank can demonstrate that it is adequately capturing EL in its internal business practices. 2.還有我想問D選項持續(xù)跟蹤內(nèi)部損失數(shù)據(jù)這個算定量分析？跟蹤就算定量了？這不是定性嗎
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