這題10年后現(xiàn)金流為什么不是108和兩個(gè)104？息票不用算上嗎？
Cumulative Preferred Stock屬于Core Tier 1 Capital嗎？屬于T1嗎？
老師，一般監(jiān)管資本是最低要求，經(jīng)濟(jì)資本一般情況下不是大于監(jiān)管資本嗎？那按照B這個(gè)說法，經(jīng)濟(jì)資本小于監(jiān)管資本了呢
為啥是負(fù)的2.33而不是正的2.33呢
老師好，請(qǐng)問下 spread 的極端值為什么在右側(cè)？
Ke^(?rT)N(?d2)?S0N(?d1) 和 Ke^(-rt) - S0 都是計(jì)算Put價(jià)值，但忘了有什麼分別
根據(jù)莫頓公式，無風(fēng)險(xiǎn)利率和股票價(jià)值是同向關(guān)系，可現(xiàn)實(shí)中計(jì)算股票價(jià)值不是吧無風(fēng)險(xiǎn)利率當(dāng)成折現(xiàn)率的一部分嗎？是不是I如果說提升期權(quán)價(jià)值會(huì)比較嚴(yán)謹(jǐn)一些？
Minimum transfer amount就是Threshold嗎？
請(qǐng)問D選項(xiàng)CDS的short方，違約概率增加，敞口為什么是下降的呢？
credit valuation adjustment (CVA) risk, the standardized approach or the basic approach，這兩種方法都分別怎么計(jì)算
A和C在那裡有學(xué)過？ 課程內(nèi)容只能讓我排除到B和D。還是我遺漏了？
B現(xiàn)象的Required input floors for PD, LGD, and EAD的floor值都分別是什么？
相關(guān)系數(shù)討論兩個(gè)離散分布不也可以？（離散不是橢圓分布吧？）；copulas公式里那個(gè)大大的中括號(hào)不是把相關(guān)系數(shù)放進(jìn)去了么？那難道不說嗎是把相關(guān)系數(shù)跟分布放在一起組合新的分布么？怎么能說是單獨(dú)了呢？
那如果這題換成有drift項(xiàng)的，dt該=啥，就是1個(gè)月（1/12）吧？是不是默認(rèn)這種 直接告訴dw的就不用考慮ε跟根號(hào)（dt）的事兒？
單看ATM這點(diǎn)的兩邊的線，不就是兩個(gè)假笑么（只是一個(gè)往左假笑，一個(gè)往右假笑）
程寶問答
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