老師這里的復(fù)制權(quán)重是怎么計算的啊
答案能不能詳細一點
老師好，16題考點和這三句話能否再解釋下，沒聽懂老師的解釋，謝謝。
這個期貨不是只有3個月嗎？為什么最后報價時減去的年化利率？
B和D選項沒有看明白，請講解一下，另外這個有相關(guān)公式嗎？
這解析寫的不對吧，怎么和死亡率有關(guān)？？另外C的說法錯在哪？
如果把A和B分開看的話，A可以通過CD進行短期融資嗎？
老師你好可以解釋一下這一題嗎？
老師，這個leverage ratio buffer 是在1%-3.5%這個是original buffer？在這個基礎(chǔ)上*0.5對嗎，不是所有的buffer，而且這個還是針對于CET1對嗎？
這個在講義哪里？
老師好，這道題是否可以這樣理解，因為需要做return smooth，所以風(fēng)險降低，導(dǎo)致波動率和beta都降低，所以D選項應(yīng)該是更低的市場beta才對。而C選項中的在returen smooth過程中，相關(guān)性升高。所以C選項正確。謝謝老師。
麻煩老師在解釋一下這四個選項，另外這個知識點在講義什么地方？謝謝
老師好，B選項里面的undrawn commitments指的是沒有提款的授信額度，為什么就一定是表外的業(yè)務(wù)呢，如果是流動資金貸款的額度，沒有提款，后面也有可能是表內(nèi)資產(chǎn)啊。這一點不太理解，為什么一定說沒有提款的commitments就一定歸類為表外資產(chǎn)或有負債。謝謝老師。
老師好，這道題目D選項為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個人理解是不是流動性風(fēng)險計量應(yīng)該同時在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計劃的情景指標。不是很理解，謝謝老師。
B借的是固定 為什么b要支浮動收固定
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