請問這題買入或賣出一個(gè)forward，為什么S-K中的K不用折現(xiàn)？買入或賣出一個(gè)零息債為什么是+k或-k?
還有這里講了個(gè)什么？k不是執(zhí)行的買價(jià)或賣價(jià)嗎？賣價(jià)是10元，股票價(jià)是20，不是不會(huì)行權(quán)嗎？
這里沒看懂，請老師再講下這個(gè)部分的邏輯，這里K=10意味著執(zhí)行價(jià)是以10元買入，那價(jià)格在20元，我提前行權(quán)不是賺了10元嗎，為什么要等到到期時(shí)點(diǎn)，股價(jià)是波動(dòng)的，到期時(shí)點(diǎn)股價(jià)可能下跌呀
老師好，可否把這道題目詳細(xì)的解題過程分步驟詳細(xì)寫出來，謝謝。
老師好，這這道題目考點(diǎn)是再強(qiáng)化課哪部分??？
老師好。這個(gè)考點(diǎn)是在哪里啊
老師，C選項(xiàng)在BaselⅡ中沒有市場風(fēng)險(xiǎn)的部分吧，IRB和SA都是在1996年修訂案案里出現(xiàn)的，這個(gè)怎么理解
做到這題，發(fā)現(xiàn)這個(gè)leverage ratio和 leverage ratio buffer有點(diǎn)混了，兩者什么關(guān)系。難道79題講的leverage ratio，act as suupplementary to risk based capital standard, 這個(gè)補(bǔ)充措施（Tier 1/total exposure）僅用于GSIB?
老師，B為什么不對呢？而且這個(gè)姚老師回答的在講義里也沒出現(xiàn)過吧，請老師解釋一下
老師，1.one-time dual-stage test是什么？講義上沒寫 2.A選項(xiàng)說既有baseline scenario 又有stress scenario，這個(gè)講義上只提到了stress scenario，這個(gè)怎么理解呢？如果我不知道有兩種情況的話，我可以直接排除A選項(xiàng)
老師，交易賬本中的信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性資產(chǎn)全稱是什么呢？跟correlation-dependent instruments一樣嗎
老師好，這個(gè)分母為什么是6million?
老師，解析里說 Subordinated debt is a component of Tier 3 Capital.但是上課講的說subordinated debts that maturity is more than 5 yrs,這個(gè)也是hybrid instruments 這個(gè)怎么講呢？
老師，麻煩解答一下，謝謝
C選項(xiàng)沒有懂，能再解釋一下嗎？
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