有點(diǎn)怪，F(xiàn)RTB老師上課只講了IMA跟反標(biāo)準(zhǔn)法，沒有說標(biāo)準(zhǔn)法哦，那豈不是就鼓勵大家用IMA自己好好算ES
為啥要對收益率進(jìn)行回測啊，我們回測不是講的對var回測么？
我的問題在AB，可能跟老題不老題沒關(guān)系，我選的是A，因?yàn)槲矣∠笾蠪RTB用的就是ES，請問這個用法是算的絕對風(fēng)險(xiǎn)么？
公式要求的b^有沒有都行嗎
老師，不太懂為什么CML上方的投資組合是不可能的
凸性體現(xiàn)在橫軸還是縱軸（這頁P(yáng)PT最后一行說的是yield ，怎么理解）？
這道題請老師講解一下，謝謝！
老師可以解釋一下這一題嗎？我計(jì)不到答案出來
老師，我想問下，這題最后一部為何報(bào)價時候不用把8.98%/4,，因?yàn)槭?個月的期貨報(bào)價啊，而8.98%是年化利率啊
老師，這個還在考綱中嗎
老師您好，我們一般要把我們想要接受的放在H0里還是H1里？
C選項(xiàng)為什么是優(yōu)點(diǎn)，D選項(xiàng)為什么是缺點(diǎn)呢？
沒有說明債券是不是半年復(fù)利
老師，這個地方在講義的那個地方？我記得老師講過但是沒找到
選項(xiàng)D，如果環(huán)境變差，Haircuts變大，公司需要繳納更多的抵押物才行，無形中增加了融資壓力，這個不是使環(huán)境越變越嚴(yán)峻么，為什么能緩釋順周期風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問答
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