和第六題相比，這題并沒有給出bid-ask spreak的波動(dòng)率。第六題給的條件也可以通過不考慮波動(dòng)率的方法計(jì)算，請(qǐng)問是不是考慮波動(dòng)率的算法更加精準(zhǔn)？
老師，這些內(nèi)外部數(shù)據(jù)都是站在銀行自己的角度對(duì)吧
老師，根據(jù)這個(gè)圖應(yīng)該是外部欺詐發(fā)生頻率最高呀，而且解析里英文部分也沒有提到CPBP的部分
老師，Ⅰ：Review the bank’s internal control systems.怎么理解？銀行監(jiān)管層還能監(jiān)管銀行內(nèi)部控制？?jī)?nèi)控不是銀行自己做的嘛，為什么要給監(jiān)管層披露
老師，這個(gè) evaluating performance of risk management activities中的evaluate 是不是就相當(dāng)于review呢？
老師，c選項(xiàng)的正確表述應(yīng)該是什么？
RWA應(yīng)該用哪個(gè)？CVA charge怎么用呢？他不是對(duì)敞口的調(diào)整嘛，那是也考慮在total RWA里？
老師，題目中說Despite these developments, CMM’s sovereign debt portfolio remained exclusively investment grade with a weighted average rating of A+. 我想問的這種題不就是要重點(diǎn)關(guān)注despite后面的內(nèi)容，他說整體的評(píng)級(jí)還是好的，那我就被這個(gè)地方迷糊住了，我就選了個(gè)A
假設(shè)是10倍杠桿，CDS賣了100，投資者只出了10塊錢的投資本金。那么當(dāng)CDS真的需要賠付的時(shí)候，這90的差額誰負(fù)責(zé)，投資者到底賠多少錢？賠的只是期初的10塊，還是要再多掏點(diǎn)前填補(bǔ)夠100的償付規(guī)模？
老師，countercyclical capital buffer是反周期緩沖資本對(duì)嗎？這個(gè)跟順周期、逆周期都有聯(lián)系嗎，怎么理解呢？
老師，求解這道題，為什么WCL是答案這種算法，邏輯是啥呀?
請(qǐng)問老師第四題怎么寫
這道題請(qǐng)老師講解一下，謝謝！
這張表怎么看呀？完全看不懂。請(qǐng)老師幫忙給解釋下。
算prepayment不是smm乘以初期余額減本月計(jì)劃還的本金嗎 為什么答案是這么算
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