全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產(chǎn)廠商有利，是因?yàn)檫@里應(yīng)該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當(dāng)S＞F時(shí)對消費(fèi)者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細(xì)解答下哈
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價(jià)交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個(gè)公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來的數(shù)的絕對值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時(shí)間到期，s會(huì)和f價(jià)格一樣，說明s會(huì)越來越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說錯(cuò)了兩個(gè)地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對吧，其次他說價(jià)值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價(jià)值對吧
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國的國債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗(yàn)里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應(yīng)該查n還是n-1？
這套題用哪個(gè)根號n+n（n-1）ρ除以n，先用計(jì)算器算ρ，算出來的答案不對啊
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時(shí)，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個(gè)平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計(jì)算時(shí)應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的，要不就是后面計(jì)算S2的時(shí)候開平方。
老師請問這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關(guān)系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
老師，這道題 (N/(N M)*C=N/(N M)*MAX(St-K,0) 為什么不是用MAX（7.04-50,0）而是直接用7.04？
程寶問答
金程問答