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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產(chǎn)在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
既然F統(tǒng)計量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對單個x的計算出的檢驗統(tǒng)計量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因為zero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實值-預(yù)測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時刻才會出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學(xué)過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個圖是異方差啊，高云老師講的時候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗多重共線性先用F檢驗通過，再用T檢驗逐一進行檢驗是都不通過嗎？還是T檢驗中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個公式
老師請問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應(yīng)用的實際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
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