全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，您好。我問的是新版習(xí)題冊第248題，我有兩個問題，第一:我看不懂這道題他問的是什么意思？里面 location-scale invariance什么意思？n第二:答案解釋里邊的C應(yīng)該改成F吧
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴謹吧 3.D選項(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場處于contango時，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請問這個E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
這個題我用計算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對呢？
視頻十五分二十四秒時說的，價格變動越小越好應(yīng)該是指Δs+Δf*h的絕對值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個式子是趨向一個非零值的話那也價格變動不小啊
S0是現(xiàn)貨在0時刻的價格，St是現(xiàn)貨在t時刻的價格。 F0是期貨在0時刻賣出的價格，F(xiàn)t是期貨平倉時候的價格？ 這里面不涉及到約定特定時間的交易價與期貨實際成交價嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價值，也就是合約到期日才有價值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價值變動呢，比如F=s（1＋R）t次方？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫出來的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當(dāng)成一個整體的平方計算嗎？32去哪里了呢？還有a選項為什么不正確呢？
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來的？
老師，能不能幫我推導(dǎo)一下t分布，卡方分布和F分布的公式全過程。因為我發(fā)現(xiàn)在后面假設(shè)檢驗時它很重要，但是我雖然理解了假設(shè)檢驗，卻總覺得這些公式我尚未理解，很別扭，望老師指導(dǎo)，謝謝了。
Hedge ratio的推導(dǎo)中的 Delta S=h*Delta F，hedge ratio應(yīng)該等于delta，為什么這個式子與衍生品中的Delta 為什么不一樣，式子中不應(yīng)該都是衍生品價格對標的資產(chǎn)變化的敏感度嗎？
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國內(nèi)，得出F=1.3656CHF；3月期貨價1/0.735=1.3605CHF。這兩個價格反映的是CHF的期貨價吧？答案是usd的期貨價。另外低估高估后如何套利，有沒有簡單記憶法
老師，當(dāng)F0<S0*e^rt的時候，有套利空間， 我們要借資產(chǎn)賣出，然后在未來買入期貨合同，達到套利目的。 請問 關(guān)于 “借資產(chǎn)賣出”這一步是否能舉個一到兩個實際例子，以及是借哪一種資產(chǎn)呢？
程寶問答
金程問答