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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
CTD的問題。 CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個時點上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風(fēng)險嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
t-test怎么檢驗多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
的購買其他組合啊？？而x似乎也應(yīng)該只等于rf的變化才對哦。。 2.關(guān)于f和e（st）的關(guān)系我也不是很理解，例如在0時刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個公允的價值嗎。。以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
老師，您好。我問的是新版習(xí)題冊第248題，我有兩個問題，第一:我看不懂這道題他問的是什么意思？里面 location-scale invariance什么意思？n第二:答案解釋里邊的C應(yīng)該改成F吧
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