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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關？這樣不就構成異方差了嗎
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
sofr對一個有六個月到期時間的合同進行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進行講解。
老師您好，厚的習題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應該是正相關，D選項和這里的不一樣，練習冊改動了，不過練習冊認為C是對的是不是不嚴謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
請問這個多元假設檢驗的結論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗F檢驗統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設檢驗的時候為何用的是F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設b1為0，那么就當前面假設檢驗里的平均數(shù)為0。但是多元假設這樣同理的話，不應該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
中心極限定理里，標準誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)??？ 根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個樣本均值（隨機變量）才對？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個樣本構成Xi。
老師，這個大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
同一個公式，為什么這個題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關系？這邊的做市具體指什么？
老師，想請教一下可否詳細講解一下2211frm金融市場與產品答疑直播，第三題債券的全價淨價的兩個計算方法嗎？計算是一部份用計算器？一部份不能？還是全部用算式計算？
老師請問，Xi是某一次抽樣時，第i 個可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時，第i個抽中的值？
Q65. 老師，我們學習CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
程寶問答
金程問答
