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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
系數(shù)也統(tǒng)計學顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風險
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權的long可以依據(jù)k決定行權或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內（table11-3里 0s of 5/15/40對應的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
想請問為什麼這題市場/其他資產相關性和基金的相關性是下降的呢？
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風險不會被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源，它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實證嗎？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場假説的內容不是關於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關係
這個題目的真實市場回報是13.25%假設我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應該要投資才對不是嗎？
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