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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗相類似，并不是實際意義上的單尾，只是因為它的statistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個類單尾檢驗對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險，那難道多因素模型會考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
期貨合約價格比預(yù)計算出的價格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠期的價值對么？另外根據(jù)上述公式，因為s是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當(dāng)前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
sofr對一個有六個月到期時間的合同進行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項和這里的不一樣，練習(xí)冊改動了，不過練習(xí)冊認為C是對的是不是不嚴謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
請問這個多元假設(shè)檢驗的結(jié)論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗F檢驗統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結(jié)論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗的時候為何用的是F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應(yīng)該排序為4還是5。
Hedging 屬於四種風(fēng)險處理辦法的哪個
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