老師，student’s distribution的方差公式可以幫忙在講義里找出來嗎？這個考試也是會考到對嗎
老師，return的波動率就是問收益率的波動率是嗎？然后波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差
不對吧，不應(yīng)該長期的風(fēng)險比較高嗎，他的滾動才更加難吧，為什么是短期的滾動更加難
老師，還想問下，這個1.4不是當(dāng)前的貝塔嗎？ 然后未來的貝塔是默認(rèn)0嗎？那是不是應(yīng)該0-1.4？ 因為公式是目標(biāo)貝塔-當(dāng)前貝塔
老師，題目沒有提到未來的貝塔是多少，就可以默認(rèn)它是0對嗎
老師，想問下目標(biāo)duration netural是什么意思？ 然后這個系統(tǒng)性風(fēng)險和利率風(fēng)險的推導(dǎo)過程是不是可以只記住公式就行了，推導(dǎo)過程感覺有點難記住，有些也不太理解
老師，這里long和short是分別做多頭（持有）和空頭（未來買入）的意思對嗎？和long future和short future里對應(yīng)的long和short不是同一個意思
老師，想問一下Long在這個章節(jié)里是不是有兩個意思？ 因為前幾節(jié)在講long一個contract的時候，這個long是鎖定買入價的意思，這里的long意思是持有某個資產(chǎn)
today到deliver day之間雖然只付了一次coupon，但其實還有一些應(yīng)計利息吧？因為這中間不止180天，所以肯定不止一次coupon的錢吧，為什么這里I只是一次coupon折現(xiàn)
老師，這里沒太聽懂。當(dāng)yield大于6%的時候，什么叫“QBP的實際價格比CF計算出來的要小”，這句話是什么意思呢？為什么
老師，這部分不是特別懂。為什么要用遠(yuǎn)期價格和期貨的預(yù)期價格做比較??？ 遠(yuǎn)期和期貨不是兩款很像的產(chǎn)品嗎？一個是場內(nèi)一個是場外，為什么對比價格？可以解釋一下這里是什么意思嗎
老師，這個Est=P(1+x)T次方解釋的是第二種情況的公式嗎？完全沒看懂。不是說期貨期初沒有投資嗎，怎么又說期初投資P呢？ 可以再解釋一下這個公式是怎么來的嗎
老師講得怎么跟講義不一樣??？講義寫的是基礎(chǔ)貨幣在分子，但老師講得基礎(chǔ)貨幣在分母？
老師，discretionary / market-not-held order還是沒太懂，可以舉個簡單的例子嗎
“交割”是由short position來決定這里沒懂。比如我現(xiàn)在買入一個日元/美元的利率期貨，鎖定未來一個買入價，那我肯定是看多日元/美元的匯率走勢。什么時候交割在這個例子里是什么意思
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