金程問(wèn)答
以后遇到類(lèi)似的題目，如果沒(méi)有假定最壞的情況LGD如果直接給出，是不是不用考慮兩個(gè)產(chǎn)品的相關(guān)性，而是直接計(jì)算就可以EL=EAD*LGD*PD？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)B和D可以解釋下嗎
請(qǐng)問(wèn)有哪些提供的是through-the-cycle rating呢
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉男庞脙r(jià)值調(diào)整嗎？
為么什TR高是便宜, 低是貴
這道題的答案完全沒(méi)看懂，望詳述
請(qǐng)問(wèn)老師，management committe和ALCO是同一個(gè)機(jī)構(gòu)還是2個(gè)？帶學(xué)視頻老師寫(xiě)的筆記是什么意思？為什么和解答老師說(shuō)的不一樣？
請(qǐng)問(wèn)received IM(3m) 為何不算在CCR里; plegded IM(3m) 為何不算在Funding exposure里呢？
這道題目中的tenor是什么意思？
老師您好，我計(jì)算出的五個(gè)數(shù)分別為：E(X)=0.6%, E(Y)=1%,E(XY)=0.058%,E(X^2)=0.082%,E(Y^2)=0.062%,根據(jù)這五個(gè)數(shù)算出σx=2.8%，σy=2.2804%，Cov(X,Y)=0.052%,以及correlation=0.8144，但是和這道題的答案不一樣，我發(fā)現(xiàn)是因?yàn)棣襶有差別，是我計(jì)算錯(cuò)了還是這道題目錯(cuò)了呢？麻煩老師幫我看一下，Thanks?(?ω?)?
老師您好，F(xiàn)RM一級(jí)中文精讀上第379頁(yè)上，“不僅如此，因?yàn)橹爻闃拥姆椒ㄊ菑默F(xiàn)有數(shù)據(jù)產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，這樣一來(lái)，獨(dú)立同分布的假設(shè)便也不復(fù)存在了。”這句話和獨(dú)立同分布重抽樣有沖突嗎，該怎么理解呢？
這道題里的swap-treasury spread指的是不是swap中的固定段利率減去國(guó)債利率的差？因?yàn)橐话鉺wap rate指的不都是固定段利率嗎？ 另外，不需要考慮swap中到底是支固定還是支浮動(dòng)嘛？簡(jiǎn)單考慮r(swap)-r（國(guó)債）就可以了？
市場(chǎng)價(jià)格偏差 這里怎么就推出來(lái)是put call parity 的隱含波動(dòng)率一致了
第四個(gè)選項(xiàng)沒(méi)懂，能做解釋么？
這道題啥意思啊，這老師講課根本聽(tīng)不懂，完全沒(méi)聽(tīng)懂啊
程寶問(wèn)答
