這里面的forcast指的是什么
請問老師，為什么說B， 高斯Copula沒有相關(guān)系數(shù)矩陣呢？請問所有正態(tài)分布都是一樣的所以沒有矩陣的存在 是這樣的意思嗎？其他的copula就是percentile to percentile的了，請問可以這樣理解嗎？ 第二，請問是否是大衛(wèi)李copula是由兩個正態(tài)分布和一個相關(guān)系數(shù)組合成的，而高斯copula也是兩個正態(tài)分布 只是相關(guān)系數(shù)只有一個？可是為何大衛(wèi)李copula也是正態(tài)分布的 卻相關(guān)系數(shù)有一個組合呢？（求指教 知識點有些記憶混亂；（）
老師您好，這個年化收益率為啥分母標準差是根號十二
這里說的internal control 和 governmance有什么區(qū)別呢？
講義怎么下載呀？
還是沒懂為什么不選front end，我的錢都投資到前期了，中后期income為0，中后期income fluctuation直接是0，這難道不是最小的嗎
CIR里，dr=k(theta-r)dt+σ根號（r）dw，這里面的σ是常數(shù)啊，為什么說它跟對數(shù)和正態(tài)分布的不一樣呢？
老師好，這里算壓力情景下的LC時，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
30×100× |2%-2.33×3%|為什么是-不是+？為什么VaR用2.326%，LC用2.58？
7年期的關(guān)鍵利率變動1bp，對應(yīng)的5到10年的關(guān)鍵利率不應(yīng)該是這樣的嗎？
公式是不是這樣：positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點的公式嘛？密卷前面也考了這個公式
0.005×0.62^2-(0.005×0.6)^2=0.001791 這個公式是什么意思？
能不能再解釋一下四個選項
D為啥不對
這個知識點在哪呀老師
程寶問答
金程問答