老師可以問問bootstrap是什么意思嗎，感覺對這一題還是不是很理解
我從enter repo里接到的錢，是算到TSLGC里嗎，那是什么會影響到TSECF呢
老師，B選項是說executing all necessary changes這里不應(yīng)該屬于act嗎？為什么這里會屬于董事會的decide呢？
“credit exposure等于當(dāng)前的MTM減去收到的margin再加上post給對手方的沒有隔離的margin，因為我付給對手方margin，如果沒有隔離，對手方有可能再抵押，所以對我是信用風(fēng)險敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請老師在講解一下啊。此外，post的變動保證金到底是40還是-40呢？
老師好，能再幫忙說一下，為什么principle 、duration、cash flow這三個為啥是由大到小么？高老師視頻中說var 大的考慮的要素多？但從映射來看cash flow才是最麻煩的吧
老師這個cash carry 2%是什么意思？紅色波浪線那個0.1什么意思？最后面藍(lán)線是怎么得到的？
gc一定要以國債為抵押物么？不是任何證券都可以么？
如何這里的變動保證金是25，而不是15，那么funding exposure 是多少？是不是20-25+3=-2？ 還是（25-20）+3=8？
老師好，infrequent sampling bias, survivorship bias和selection/reporting bias到底有什么區(qū)別呢？這塊分不清，怎么記憶呢，謝謝。
四個選項麻煩都解釋一下謝謝
老師好，我想問下long sawp 難道不是支固定收浮動嗎？
estimate the 3-month SOFR futures price quote for a contract maturing in 6 months. 老師，這句話怎么理解？用3個月的sofr對一個有六個月到期時間的合同進(jìn)行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進(jìn)行講解。
凸性大的不是漲多跌少嗎？相對而言收益不應(yīng)該更高嗎
這道題目已經(jīng)有annual retuen了，為什么還假設(shè)μ=0
老師，C說的是一個交易對手轉(zhuǎn)移到別的交易商銀行，只有一個交易對手，怎么會造成危機呢？
程寶問答
金程問答