不好意思老師，這道題真的沒聽懂。 Which of the following aggregation methodologies is characterized by great difficulty in validating parameterization and building a joint distribution? A Copulas B Constant diversification C Variance-covariance matrix D Full modeling/Simulation 這道題問的是most(great) difficult的，這里面的四個選項(xiàng)請問為什么是copulas最難呢？ 麻煩老師可以把四個都講一下嗎？在我的觀點(diǎn)看來是D最難呀，因?yàn)閟imulation比如蒙特卡羅模擬 沒有見過比它更難的了。請問題眼不應(yīng)該是difficulty嗎？看視頻講解還是沒懂。請老師指教啦~謝謝?。?
這道題可以在解釋一下嗎
泊松分布和指數(shù)分布區(qū)別是什么？使用的時候怎么區(qū)分呢？
為什么年化波動率轉(zhuǎn)化成天，是用252分之一開根號？
為什么最后一期考慮了coupon，中間又不考慮coupon了呢
這道題是不是有點(diǎn)問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的啊？？？
老師您好 1.既然zero rate只適用于零息債券，那為什么這里要把spot rate和zero rate劃等號，并且一直使用的都是zero rate? 2.他自己舉的那個例子里，他這里面值是100，然后fv就寫了100，不應(yīng)該呀， 難道不應(yīng)該是本金加利息嗎？ 3.他這里2時刻，我應(yīng)該收到錢，難道不應(yīng)該是100+110×10%嗎？應(yīng)該是復(fù)利才對啊 4.在分出A,B兩個債券后，既然都看作零息債券了，那么為什么還有R1,R2? 謝謝解答。
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請老師總結(jié)一下謝謝
老師，可以解釋一下A選項(xiàng)和C選項(xiàng)嗎？考試遇到這種題目好迷糊
選項(xiàng)C、D可以解釋一下嗎？trading losses會增加BI？為什么？loss component和BI component相等？又是為什么？
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
如果兩個資產(chǎn)，ULC1=(UL1的平方+ρUL1*UL2)/ULp不是這個公式嗎，請問下解析的公式是哪里的啊
選項(xiàng)D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動率的大??？
這個low volatility 投資不應(yīng)該是和benchmark投資有點(diǎn)類似嗎，都是低風(fēng)險投資，有點(diǎn)像被動投資那種，為什么其中一個就能收益率更高？
老師，c選項(xiàng)也不對吧，應(yīng)該是一級資本的33倍吧，這里沒說是一級，是全部資本
程寶問答
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