說實(shí)話 老師水平可能很高 但是講的很差，我們英文水平不高，有些概念還是需要中文解釋理解要深刻一些。流動性風(fēng)險很多題，聽了一點(diǎn)感覺都沒有。為什么大家聽完解釋還是會繼續(xù)問這么多，跟老師講解不清楚很有關(guān)系。
ppt里面沒有提及clear ring，按照ppt中選的應(yīng)該選 bilateral
A選項(xiàng)為什么不用除以n-1 還有D選項(xiàng)也不懂
AC都是考慮加入非線性因素，為什么不選C
老師能講一下 CFAR 這個定義錯在哪了么？沒聽明白視頻講解，視頻說這是一個分位數(shù)，所以應(yīng)該怎么理解?
這題要手工算，是怎么算的
是不是題目中出現(xiàn)了low volatility strategy，就是考察low risk anomaly
精 請問這道題是問標(biāo)的資產(chǎn)是股票的虛值看漲期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn)是匯率的虛值看漲期權(quán)在定價時，標(biāo)的資產(chǎn)分布用對數(shù)正態(tài)分布代替隱含風(fēng)險中性概率分布后，價格的變動嗎？那為什么股票那個高，匯率那個低？在虛值狀態(tài)，依據(jù)波動率微笑，二者波動率不都是變高的嗎？
想再確認(rèn)一下，第三句話錯在應(yīng)該是將non-parametric進(jìn)行調(diào)整才對是嗎？那也就是說GARCH模型是非參數(shù)法嗎？
請問老師，為什么libor 用的是1.25%，不是0.5%呢？
這題如何判斷是需要折現(xiàn)的？不能是零時刻發(fā)生變化嘛
這道題沒講明白什么意思，為什么intraday credit 成本最高？上課沒有提到有關(guān)顯性成本和隱形成本的問題
這題可以詳細(xì)講解一下嗎
這個題答案有問題把，為什么是BD
直接用計算器，N=4 PV=-102.7 FV=100 PMT=2計算出I/Y=1.3028 乘以2是2.605約等于2.61這樣可以嗎
程寶問答
金程問答